Tres formas de entrar en el Nasdaq: la ruptura de cinco minutos, la de quince y una entrada por canal. Cuánto vale cada una, si son la misma apuesta, cuánto baja la caída al juntarlas y qué queda al traducirlo a dólares.
Lo que medimos Sumar la ruptura de cinco minutos y la de quince no diversifica: son la misma apuesta en dos relojes. Reduce la varianza, no a la mitad, y en dólares la mejora desaparece con el micro indivisible.
La promesa que se enseña es sencilla: dos señales que no se parecen suman el mismo retorno con la mitad de la caída. Aquí se mide con las reglas congeladas de un sistema de apertura sobre el Nasdaq real, sin un parámetro nuevo.
Las tres entradas son la ruptura del rango de cinco minutos, la del rango de quince y una entrada por canal, que rompe el máximo o el mínimo de las últimas treinta barras de un minuto desde las diez menos cuarto, en cualquier dirección y sin filtro de tendencia. Las tres con el stop del sistema completo, salida al cierre y el coste medido.
| Entrada | Por operación | Retorno por sobresalto | Caída |
|---|---|---|---|
| Ruptura de cinco minutos | 0,24 R | 1,45 | −14 R |
| Ruptura de quince minutos | 0,17 R | 1,34 | −8,6 R |
| Entrada por canal | 0,08 R | 0,89 | −23 R |
Las dos rupturas son positivas los ocho años; la entrada por canal, siete. Fuera de muestra, con los dos últimos años y medio reservados, la ruptura de cinco mantiene su retorno por sobresalto en 1,36.
La entrada por canal cae a 0,76 desde 0,96, justo por debajo del umbral declarado antes de mirar. Se queda como condicionada.
Antes de combinar conviene saber cuánto vale cada señal contra el azar. El control es una entrada a la misma hora, con el mismo stop y el mismo coste, pero con la dirección echada a suertes doscientas veces.
Su resultado mediano para la ruptura de cinco no es cero: es 0,10 R, porque un stop asimétrico sobre un día que se expande después de la apertura tiene deriva propia.
La ruptura rinde 0,24 R, y bate a esa vara con una probabilidad de azar de 0,005 en muestra.
Fuera de muestra es de 0,09, donde hay menos operaciones. El valor de una señal es la diferencia con su control, no la cifra entera.
Aquí está lo que la promesa no dice. Las dos rupturas comparten el filtro de tendencia, y en los días en que las dos operan apuestan al mismo lado el 100 % de las veces.
Su correlación es 0,83. No son dos señales: son la misma señal medida en dos relojes.
La entrada por canal sí es otra cosa: correlación 0,44 con la ruptura de cinco, y el mismo lado solo el 68 % de los días. El criterio declarado para hablar de diversificación era una correlación por debajo de la mitad: el combo de ventanas lo incumple y el canal lo cumple.
El combo de cinco y quince a partes iguales sube el retorno por sobresalto a 1,56 y deja la caída en −9,9 R: un tercio menos.
Y cede el 14 % del resultado total, porque la mitad del presupuesto va a la señal más floja. Es reducción de varianza, y es real; solo que no es la mitad y no es gratis.
Con la entrada por canal, que sí es otra apuesta, la cuenta sale parecida: el setenta por ciento en la ruptura da 1,53 y una caída de −11 R sin ceder resultado.
Y las tres a partes iguales dejan la caída en −9,3 R. Ninguna combinación llega a la mitad, y la única que no cede resultado se apoya en la pata que no aguanta fuera de muestra.
Todo lo anterior vive en unidades de riesgo, donde el contrato es divisible. La cuenta no lo es. Con el combo, cada pata trabaja con medio presupuesto, y el micro del Nasdaq, con su stop de ochenta y tantos dólares, no se parte.
A veinte mil dólares, la ruptura de cinco se salta el 39 % de sus señales y la de quince el 73 %, por no llegar a un contrato.
| Capital | Ruptura de cinco sola | Combo cinco y quince |
|---|---|---|
| Veinte mil | 15,1 % | 7,7 % |
| Veintisiete mil | 18,0 % | 12,3 % |
| Cuarenta mil | 18,5 % | 12,7 % |
| Sesenta mil | 18,8 % | 14,3 % |
La ruptura de cinco sola gana en retorno a todo capital probado. La ventaja del combo, cierta en unidades de riesgo, no sobrevive a la traducción a dólares: repartir el presupuesto en dos patas indivisibles cuesta más de lo que ahorra en varianza. Cuántos contratos lo dice en general; aquí tiene su caso concreto.
Una cuenta de veinte mil dólares con el uno por ciento de riesgo. La ruptura de cinco minutos sola opera el día entero con esos doscientos dólares y hace el 15,1 % anual. El combo reparte: cien dólares para la ruptura de cinco y cien para la de quince. Con un stop de ochenta y seis dólares por micro, la primera pata se salta el 39 % de sus señales por no llegar a un contrato y la segunda, el 73 %. Resultado: el 7,7 % anual, la mitad. En unidades de riesgo el combo tenía mejor Sharpe y menos caída; en dólares, con un contrato que no se parte, tiene la mitad del retorno. La diversificación existía en el papel.
⚠️ Corrección pendiente. Estas cifras se midieron comprando dentro de la barra de un minuto que confirma la ruptura, algo que no se puede ejecutar. Con la entrada en la apertura de la barra siguiente, la ruptura rinde alrededor de un tercio menos, y las comparaciones de esta página aún no se han vuelto a medir: tómalas como una cota superior.
El coste es uno solo, la parte alta del rango medido, y no cambia el orden de nada. El tramo reservado son dos años y medio y unas doscientas operaciones por señal: el canal falla el umbral por poco y podría recuperarlo con más años, o no.
El control comparte la hora y el stop de la señal real, así que mide el valor de la dirección y del filtro, no el de la hora. Y las cifras en dólares salen de un estudio de tamaño por cuenta, no de una cuenta real.
Porque una regla ajustada con todos los datos siempre parece buena. Reservar el tramo final y fijar el umbral antes de mirarlo es lo que permite decir que algo falló: aquí una de las tres entradas lo falló por poco, y se publica como condicionada en vez de como hallazgo.
Se probó, y ayuda: dar la mayor parte a la señal fuerte conserva casi todo el resultado y baja algo la caída. Lo que no arregla es el problema del contrato indivisible, porque la pata pequeña acaba con un presupuesto que casi nunca llega a un contrato entero.
Es la pregunta razonable, y no está medida aquí. En principio dos contratos distintos comparten menos que dos relojes del mismo contrato, pero eso hay que comprobarlo con la misma vara: correlación del resultado diario y días en que apuestan al mismo lado.
Sirve si lo que se busca es dormir. Una caída menor en unidades de riesgo es real, y hay quien prefiere pagar parte del retorno por eso. Lo que no vale es venderlo como que se gana lo mismo con la mitad de caída, porque ninguna combinación medida hace eso.
/NQ de un minuto, 2019 a julio de 2026 (1.885 sesiones), reglas congeladas del sistema de apertura: ruptura de 5 y de 15 minutos (volumen 1,5×, filtro de tendencia, stop del sistema completo, salida al cierre) y canal de 30 barras desde las 09:45 sin filtro; coste de 0,25 puntos básicos por lado. Por señal: 619 operaciones, +0,241 R, 1,45, −14,0 R; 625, +0,173, 1,34, −8,6 R; 1.884, +0,080, 0,89, −23,5 R. Fuera de muestra (2024-2026), 1,36 · 1,31 · 0,76. Control aleatorio, 200 permutaciones: +0,10 R de mediana, p de 0,005 en muestra. Correlación diaria 0,831 y 0,439 con el canal. Carteras: 1,56 · −9,9 R; 1,53 · −11,0 R; y las tres, 1,54 · −9,3. En dólares, a 20k, 15,05 % frente a 7,65 %.
Estudio tres estudios propios · publicado el 8 sep 2026. Los precios de futuros son de /ES y /NQ minuto a minuto (2017-2026) y operación a operación con lado agresor (2025-2026); los diarios de varios mercados, de una serie continua ajustada.
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Esta sección enseña cómo funciona cada estructura y qué dicen los datos. No dice qué comprar, ni cuándo, ni sobre qué: eso es otro trabajo, y es el nuestro. Seis sistemas operando con capital propio, con cada posición y cada resultado a la vista —también los que salen mal.
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