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Sobrecompra y sobreventa

RSI(14) por debajo de 30 en el S&P 500

Tras que el RSI de 14 sesiones caiga por debajo de 30, 21 sesiones después el SPY rindió 3,99 % frente a 0,81 % de un día cualquiera.

No se cumple hoy

Por qué importa

El RSI mide cuánta de la fuerza reciente del precio fue al alza. Por debajo de 30 el mercado ha bajado con poca interrupción durante varias sesiones, y esa es una situación rara: ocurre en unas 125 sesiones de cada 8.400, poco más del 1 % del tiempo. La pregunta no es si el indicador «funciona», sino qué hizo el índice las veces que llegó ahí.

Cómo se lee

Por debajo de 30 se considera sobreventa y por encima de 70, sobrecompra. Son las dos líneas punteadas del gráfico. Las franjas sombreadas marcan los tramos en que la condición se cumplió, para poder mirar justo encima qué estaba haciendo el precio en ese momento.

El indicador y el precio

-1226153480710427410630701993-022004-032015-052026-07
Precio Indicador Umbral Zonas donde la condición se cumple

Qué pasó después

HorizonteMediaMedianaExceso % al alzaBase mediaBase % alza
1 sesiones0,83 %0,57 %+0,79 pp61 %0,04 %54 %
5 sesiones1,76 %1,55 %+1,57 pp69 %0,20 %58 %
10 sesiones1,74 %1,69 %+1,35 pp68 %0,39 %61 %
21 sesiones3,99 %3,48 %+3,18 pp74 %0,81 %64 %
63 sesiones6,66 %7,07 %+4,24 pp73 %2,42 %70 %

125 días en 67 episodios independientes. El exceso es la diferencia contra la línea base de todos los días: es la única cifra que dice algo por sí sola.

La ventana

1993-01-29 a 2026-07-27, con datos de cierre del SPY. Son 33 años que incluyen el pinchazo de las puntocom, la crisis financiera de 2008, la caída del COVID y el mercado bajista de 2022. Esto importa más de lo que parece: sobre la ventana corta de 2016-2026 —una década que subió un 241 % sin ningún bajista prolongado— este mismo estudio da +1,92 pp en vez de +3,18. Casi todos los estudios de «comprar debilidad» se ven mucho mejor en esa década corta; éste es de los pocos que se ve MEJOR en la larga, y por eso lo publicamos primero.

Lo que este estudio no dice

Y sobre todo, no dice lo que parece. Al partir la muestra por régimen, todo el valor está en un lado: con el SPY por debajo de su media de 200 el exceso es de +3,75 pp en 54 episodios; con el SPY por encima, −0,22 pp en 15 episodios, es decir, nada. Ese +3,18 de la tabla es la mezcla de ambos, y la mezcla engaña: esto no es un indicador de sobreventa que funcione siempre, es una herramienta de mercado bajista. Tampoco dice cuánto comprar ni con qué riesgo — una media de +3,18 pp convive con caídas fuertes dentro de la misma muestra, y aquí no se mide el peor caso ni la caída máxima intermedia. Ni dice nada sobre cuándo salir. Son 67 episodios en 33 años, unos dos al año: contexto para decidir tamaño y tácticas, nunca una señal de entrada.

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