Los patrones del día anterior, día de tendencia, día exterior, día interior, rango más estrecho en siete, se usan como contexto para el día siguiente. Esta lección los mide sobre el sistema de apertura en los dos futuros, pregunta si aportan algo por encima de los filtros que ya lleva, y encuentra que no.
Lo que medimos Los patrones del día anterior contienen información real, y aun así no valen nada en cartera: encadenados a los filtros que el sistema ya lleva, quitan operaciones que sumaban a favor.
Un estudio externo mide ocho patrones clásicos de la sesión anterior, de compresión y de expansión, y publica que los de expansión restan y los de compresión suman. La pregunta para este curso no era si eso es cierto, sino si aporta algo por encima de los filtros que el sistema de apertura ya lleva. Todo se cuenta en múltiplos del stop, la letra R.
Las frecuencias de los ocho patrones casan con el estudio: el día de tendencia aparece en 9,1 % de las sesiones del Nasdaq, frente al 8,2 % publicado.
Y el rango más estrecho en siete sesiones, en 14,2 % frente a 14,3 %. Las definiciones, por tanto, están bien implementadas.
Sobre la ruptura desnuda, siete de ocho signos van en la dirección predicha en cada uno de los dos futuros. La información es real.
Pero con ocho contrastes a la vez, ninguno sobrevive a la corrección. El más fuerte en el Nasdaq es el día de tendencia, −0,27 R, con una probabilidad de azar de 0,058 en crudo.
Corregida queda en 0,46.
En el S&P el más fuerte es el rango más estrecho en siete sesiones, +0,24 R, con 0,056 en crudo. Una tabla de ocho filas con una que parece significativa es la primera trampa que esta página documenta: con ocho intentos, una casi siempre lo parece.
El sistema que se opera no es la ruptura desnuda: lleva filtro de tendencia y de volumen. Sobre él, los signos en la dirección predicha bajan a cinco de ocho en los dos futuros.
Los filtros que ya lleva hacen ese trabajo: quitan 1.144 operaciones en el Nasdaq.
Y suben la expectativa de +0,10 R a +0,241 R. Lo que el día previo sabía del día siguiente, el filtro de tendencia lo sabe mejor.
Filtrar por el día previo, «no operar tras un día de expansión», sobre la ruptura desnuda del Nasdaq sube el resultado total de ciento setenta y cinco R a doscientos siete R. Parece bueno, y en un sistema sin filtros lo sería.
Encadenado detrás de los filtros que el sistema ya lleva, quita ciento veintiuna operaciones, el 20 %, y esas operaciones suman treinta R a favor.
El resultado total baja de ciento cuarenta y nueve R a ciento diecinueve R, y la expectativa no se mueve: de +0,241 R a +0,240 R.
En el S&P pasa lo mismo con menos fuerza: quita ciento cincuenta y ocho operaciones que suman cinco R a favor.
Y la versión estricta, operar solo tras un día de compresión, deja el Nasdaq en sesenta y cuatro R: menos de la mitad. La expectativa por operación sube con cada vuelta de tuerca y el resultado total baja con cada una. Esa es la segunda trampa: la métrica.
El filtro del día previo se lleva una de las seis operaciones del uno por ciento mejor en el Nasdaq y dos de las siete en el S&P.
El propio estudio avisaba de que su mejor uno por ciento de operaciones aporta todo el resultado: un filtro que no mueve la media y recorta la cola cuesta dinero el año en que la cola no llega. Y por años, quitar los días tras expansión solo ayudó en dos de ocho.
Esta página se queda en el curso no por el día previo, que es un contexto menor, sino por las dos trampas de lectura que documenta: una de tabla y otra de métrica.
Tres reglas salen de aquí. Mirar el resultado total y no la expectativa por operación, porque quitar operaciones sube casi siempre la segunda y casi nunca el primero. Juzgar un filtro encadenado a los que ya existen, no solo. Y corregir antes de leer, porque con ocho contrastes a la vez lo que parece estructura en una tabla suele ser ruido de muestra.
Un estudio externo mide ocho patrones del día anterior sobre la ruptura de apertura y encuentra que los de expansión restan y los de compresión suman. Replicados sobre el /NQ y el /ES, las frecuencias coinciden y siete de ocho signos van en la dirección predicha: la información es real. Y sobre el sistema completo, el que se opera, el filtro «no operar tras un día de expansión» quita una de cada cinco operaciones, y esas operaciones suman treinta R a favor en el Nasdaq. El resultado total baja, la expectativa por operación no se mueve, y el filtro se lleva una de las seis mejores operaciones de siete años. Ortogonal, sí; útil, no.
⚠️ Corrección pendiente. Estas cifras se midieron comprando dentro de la barra de un minuto que confirma la ruptura, algo que no se puede ejecutar. Con la entrada en la apertura de la barra siguiente, la ruptura rinde alrededor de un tercio menos, y las comparaciones de esta página aún no se han vuelto a medir: tómalas como una cota superior.
No dice que el día previo no tenga información: la tiene, y por eso engaña. Tampoco dice que ningún filtro de contexto pueda aportar: dice que este, encadenado a los del sistema, no aporta en ninguno de los dos futuros.
Y la parte de la cola son seis y siete operaciones: se cuenta como aviso, no como estadística.
Formas de la sesión anterior: uno de expansión recorre más que su media reciente y cierra cerca de un extremo; uno de compresión recorre menos y se queda dentro del día previo. Son descripciones, no señales, y aquí se usan tal como las definió el estudio que se replica.
Porque descartarlo sin medirlo sale tan barato como creérselo. La réplica cuesta poco y deja dos cosas: saber si las definiciones estaban bien puestas y saber dónde falla la conclusión, que casi nunca es donde uno esperaba.
Como contexto de tamaño, si se quiere: tras una sesión que recorrió mucho, lo razonable es esperar otra grande y dimensionar en consecuencia. Lo que no aguanta la medición es usarlo para vetar entradas.
Sí, y ahí está el aviso: sobre la ruptura sin filtrar, este mismo filtro ayuda. Por eso una mejora medida sobre una versión simplificada no dice nada sobre la versión que se opera; es el error más caro de esta lista.
Ocho patrones de la sesión anterior, definidos como en el estudio externo. Sistema de apertura de cinco minutos, desnudo y completo: /NQ 2019-2026 (1.763 y 619) y /ES 2017-2026 (2.170 y 782). Frecuencias en el /NQ: día de tendencia 9,1 % (8,2 % en el estudio), rango más estrecho en siete 14,2 % (14,3 %). Desnudo: siete de ocho signos en la dirección predicha; /NQ día de tendencia −0,266 R con p 0,058 (Holm 0,46); /ES rango más estrecho +0,242 R con p 0,056; ninguno corregido. Completo: cinco de ocho. Filtro tras expansión»: /NQ quita 121 operaciones (20 %) que suman +30,0 R, con el total de 149,4 a 119,4 R y la expectativa en +0,240; /ES quita 158 que suman +5,0 R. Solo tras compresión, /NQ 63,7 R.
Estudio dos estudios propios · publicado el 8 sep 2026. Los precios de futuros son de /ES y /NQ minuto a minuto (2017-2026) y operación a operación con lado agresor (2025-2026); los diarios de varios mercados, de una serie continua ajustada.
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Esta sección enseña cómo funciona cada estructura y qué dicen los datos. No dice qué comprar, ni cuándo, ni sobre qué: eso es otro trabajo, y es el nuestro. Seis sistemas operando con capital propio, con cada posición y cada resultado a la vista —también los que salen mal.
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