Un sistema que entra cuando el precio sale del rango de los primeros minutos del día. Aquí se abre por dentro sobre el Nasdaq real: qué lado paga, cuándo falla, dónde está la ganancia y qué filtro sobra.
Lo que medimos La ruptura del rango de apertura tiene ventaja por los dos lados y vive en las colas: la operación típica pierde poco y las buenas pagan mucho. Sobrevivir la primera media hora más que dobla la expectativa.
El sistema de apertura es la estrategia intradía más extendida que existe, y por eso se mide por dentro y no solo en su curva. Una curva dice cuánto ganó; por dentro se ve de qué está hecho ese resultado, y eso es lo que permite saber qué se puede tocar y qué no.
La versión medida es la que se opera: rango de los primeros cinco minutos, entrada al romperlo, stop en el extremo opuesto y salida al cierre, sobre el Nasdaq real de 2019 a 2026. El resultado se cuenta en múltiplos del stop, que es lo que abrevia la letra R.
Se mide dos veces. Desnuda, sin ningún filtro, para ver la anatomía de la señal; y con los tres filtros del sistema completo, que son tendencia, volumen de la ruptura y vela de apertura con cuerpo. Lo que cambia entre las dos dice qué hacen los filtros; lo que no cambia es la señal.
Con los filtros, los largos aciertan el 49 % de las veces, con +0,12 R de expectativa.
Los cortos aciertan el 46 %, con +0,20 R. El corto acierta menos veces y gana más grande, y su expectativa no es peor. No hay que elegir lado: hay que saber que el corto se siente peor y rinde igual o mejor.
Con los filtros, el 40 % de las operaciones termina en stop, pero el fallo rápido, el que salta en la primera media hora tras entrar, es solo el 15 %.
Las que sobreviven a esa media hora rinden +0,34 R, más del doble del conjunto. Es el examen: quien lo pasa tiene el día a favor, y no hay gestión que mejore ese dato, solo que lo estropee.
Sin filtros la señal es otra cosa por dentro: salta el stop el 67 % y el fallo rápido es el 38 %.
Pero las que sobreviven media hora rinden +0,80 R. La señal desnuda pierde seguido y gana enorme, y los filtros le quitan sobre todo operaciones que pierden.
| Ruptura de cinco minutos, /NQ | Con los filtros | Desnuda |
|---|---|---|
| Operaciones | 619 | 1.763 |
| Por operación | +0,15 R | +0,10 R |
| Acierto | 48 % | 30 % |
| Reparto del resultado | Con los filtros | Desnuda |
|---|---|---|
| Mediana | −0,05 R | −1,0 R |
| Percentil 95 | +2,4 R | +4,3 R |
| El 10 % mejor sobre el total | casi 2 veces | 4,9 veces |
La operación típica pierde poco: la mediana con filtros es −0,05 R y el percentil noventa y cinco, +2,4 R.
La mejor operación del periodo llegó a +10,0 R. Sin filtros la mediana es un stop entero, y el diez por ciento mejor suma 4,9 veces la ganancia total.
Con filtros suma casi 2 veces, porque quitan perdedoras y reparten mejor. En las dos versiones, sin colas no hay negocio: todo lo que las corte, un objetivo fijo, mover el stop a la entrada, un parcial grande, corta el negocio, y la gestión del trade lo mide una por una.
En el fondo cotizado del Nasdaq, con un rango de treinta minutos, el mejor filtro medido parecía contraintuitivo: una apertura tranquila, con poco volumen dentro del rango, dejaba correr la ruptura.
Era un error de medición. El volumen del rango se comparaba con el del día entero, que no se conoce hasta el cierre, así que el filtro premiaba sin decirlo los días en que la tarde traía volumen. Comparado con lo que sí se sabe a la hora de entrar, el volumen de las veinte sesiones anteriores, la diferencia desaparece.
En la ruptura de cinco minutos del futuro nunca llegó a sostenerse, y el sistema no lo lleva; el repaso de los filtros cuenta el resto de la lista.
Las cifras de esta página son de siete años y medio con el stop del sistema completo, en el extremo opuesto del rango, y salen positivas ocho de ocho años en las dos versiones.
Sobre una ventana más corta, los tres últimos años, y con un stop algo más ancho, el mismo sistema da +0,28 R por operación en 263 operaciones. Es la cifra que usa la sección de gestión: la diferencia es la ventana y el stop, no el sistema.
La ruptura del rango de cinco minutos del Nasdaq, con sus tres filtros, en 619 operaciones de siete años y medio. La operación típica pierde poco: la mediana es −0,05 R. Acierta el 48 % y salta el stop el 40 %, pero solo el 15 % lo salta en la primera media hora, y las que la sobreviven rinden +0,34 R, más del doble del conjunto. Una de cada veinte operaciones paga +2,4 R o más y la mejor del periodo llegó a +10 R. Sin filtros, la misma ruptura acierta el 30 %, salta el stop el 67 % y la mediana es un stop entero: es la misma señal, y los filtros le quitan sobre todo las que pierden.
La versión desnuda no es la del sistema completo: sirve para ver la anatomía, no para operarla. Las cifras son del Nasdaq real de 2019 a 2026 con un coste único por lado, y el coste real por hora se mide aparte.
El fallo rápido está medido sobre barras de un minuto, con los empates en contra. Y la ventana no tiene un mercado bajista largo: ocho años positivos incluyen 2022, pero no un 2008.
Porque es la versión que se opera, y se mide la que se opera. Un rango más largo da menos señales y más tardías, y cambia bastante los números; lo que no cambia es la forma del resultado, que sigue viviendo en las colas. Cada duración hay que medirla por separado antes de operarla.
Se puede, y cuesta más de lo que parece: el lado corto rinde igual o mejor y sus aciertos son los más grandes. Quitarlo no reduce el riesgo, reduce el número de operaciones y deja fuera parte del negocio. Suele hacerse por comodidad psicológica, no por medición.
Los filtros dejan fuera aproximadamente dos de cada tres señales, así que pasa bastante tiempo sin hacer nada. Eso importa más de lo que parece: la mayor parte del resultado llega en un puñado de días, y quien deja de mirar la pantalla justo esos días no obtiene esta curva.
La ruptura funciona también ahí, con números distintos y más flojos, y por eso las cifras de esta página son del Nasdaq. Copiar una expectativa de un contrato a otro es el error que esta sección repite más veces: cada instrumento se mide por separado.
Ruptura del rango de cinco minutos sobre /NQ minuto a minuto, enero de 2019 a julio de 2026: stop en el extremo opuesto, salida al cierre, 0,25 puntos básicos por lado. Entrada ejecutable: se compra en la apertura de la barra siguiente a la ruptura (corregido el 17-sep-2026; llenando dentro de la barra de señal daba +0,241 R). Con filtros de tendencia, volumen y cuerpo: 619 operaciones, +0,153 R (IC95 +0,048 · +0,263), factor 1,35, acierto 48 %, stop 40 %; largos +0,124 R; cortos +0,195 R; fallo rápido 14,7 %, supervivientes +0,338 R; mediana −0,05 R, percentil 95 +2,43 R, máximo +9,96 R. Sin filtros, con la entrada anterior: 1.763 operaciones, +0,099 R, stop 67 %. Ocho de ocho años positivos.
Estudio tres estudios propios · publicado el 8 sep 2026. Los precios de futuros son de /ES y /NQ minuto a minuto (2017-2026) y operación a operación con lado agresor (2025-2026); los diarios de varios mercados, de una serie continua ajustada.
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Esta sección enseña cómo funciona cada estructura y qué dicen los datos. No dice qué comprar, ni cuándo, ni sobre qué: eso es otro trabajo, y es el nuestro. Seis sistemas operando con capital propio, con cada posición y cada resultado a la vista —también los que salen mal.
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